РГР Эконометрика

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Задача 1

По регионам страны изучается зависимость ВРП на душу населения (y – тыс. руб.) от инвестиций в основной капитал (x – тыс. руб.):

Задание:

1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал.
2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения.
3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
5. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
6. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом, а также его параметров. Сделайте вывод.
7. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения ВРП на душу населения в предложении, что инвестиции в основной капитал составят 80% от максимального значения. Сделайте вывод.

Задача 2

Зависимость валовой продукции сельского хозяйства (y – млн. руб.) от валового производства молока (x₁ – тыс. руб.) и мяса (x₂ – тыс. руб.) на 100 га сельскохозяйственных угодий по 26 районам области характеризуется следующим образом:

= – 2,229 + 0,039* x₁ + 0,303* x₂ R² = 0,956.

Матрица парных коэффициентов корреляции и средние значения:

Задание:

1. Оцените значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера с вероятностью 0,95. Сделайте выводы.
2. Найдите скорректированный коэффициент множественной корреляции.
3. Постройте уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе и сделайте вывод.
4. Найдите частные средние коэффициенты эластичности и корреляции; сделайте выводы.
5. Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки целесообразности включения в модель фактора x₂ после фактора x₁, если известно, что = 1350,5.
6. Оцените значимость интервала при факторе x₂ через t-критерий Стьюдента и дайте интервальную оценку коэффициента регрессии с вероятностью 0,95.
7. Найдите стандартную ошибку регрессии.

Задача 3

Рассматривается модель вида:

где

С_t – расходы на потребление в текущий период,

С_t-1 – расходы на потребление в предыдущий период,

R_t – доход текущего периода,

R_t-1 – доход предыдущего периода,

Y_t – инвестиции текущего периода.

Ей соответствует следующая приведенная форма (построена по районам области):

Задание:

1. Проведите идентификацию модели.
2. Укажите способы оценки параметров каждого уравнения структурной модели.
3. Найдите структурные коэффициенты каждого уравнения, если известны следующие данные:

Задача 4

Динамика номинальной среднемесячной заработной платы одного работника области характеризуется следующими данными:

Задание:

1. Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
2. Постройте линейное уравнение тренда. Дайте интерпретацию параметрам.
3. С помощью критерия Дарбина – Уотсона сделайте выводы относительно автокорреляции в остатках в рассматриваемом уравнении.
4. Дайте интервальный прогноз ожидаемого уровня номинальной заработной платы на январь следующего года.