Распродажа!

1,400.00 800.00

Купить

Артикул: 37181203-1
Дисциплина

Эконометрика и экономико-математические методы

Направление

Математика

Тип работы

Контрольная

Год

2018

Категория:

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Задача 1

По регионам страны изучается зависимость ВРП на душу населения (y – тыс. руб.) от инвестиций в основной капитал (x – тыс. руб.):

№ региона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x, тыс. руб. 9,4 2,5 3,9 4,3 2,1 6,0 6,3 5,2 6,8 8,2
y, тыс. руб. 35,8 22,5 28,3 26,0 18,4 31,8 30,5 29,5 41,5 41,3

Задание:

  1. Постройте поле корреляции, характеризующее зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал.
  2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии. Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения.
  3. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
  4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации.
  5. Рассчитайте стандартную ошибку регрессии.
  6. С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом, а также его параметров. Сделайте вывод.
  7. С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения ВРП на душу населения в предложении, что инвестиции в основной капитал составят 80% от максимального значения. Сделайте вывод.

Задача 2

Зависимость валовой продукции сельского хозяйства (y – млн. руб.) от валового производства молока (x1 – тыс. руб.) и мяса (x2 – тыс. руб.) на 100 га сельскохозяйственных угодий по 26 районам области характеризуется следующим образом:

= – 2,229 + 0,039* x1 + 0,303* x2 R2 = 0,956.

Матрица парных коэффициентов корреляции и средние значения:

y x1 x2 Среднее
y 1 25,8
x1 0,717 1 364,9
x2 0,930 0,489 1 45,3

 

Задание:

  1. Оцените значимость уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера с вероятностью 0,95. Сделайте выводы.
  2. Найдите скорректированный коэффициент множественной корреляции.
  3. Постройте уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе и сделайте вывод.
  4. Найдите частные средние коэффициенты эластичности и корреляции; сделайте выводы.
  5. Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки целесообразности включения в модель фактора x2 после фактора x1, если известно, что = 1350,5.
  6. Оцените значимость интервала при факторе x2 через t-критерий Стьюдента и дайте интервальную оценку коэффициента регрессии с вероятностью 0,95.
  7. Найдите стандартную ошибку регрессии.

Задача 3

Рассматривается модель вида:

где

Сt – расходы на потребление в текущий период,

Сt-1 – расходы на потребление в предыдущий период,

Rt – доход текущего периода,

Rt-1 – доход предыдущего периода,

Yt – инвестиции текущего периода.

Ей соответствует следующая приведенная форма (построена по районам области):

 

Задание:

  1. Проведите идентификацию модели.
  2. Укажите способы оценки параметров каждого уравнения структурной модели.
  3. Найдите структурные коэффициенты каждого уравнения, если известны следующие данные:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yt 4 4 6 10 9 8 7 6 8 12 8 16
Сt 14 13 15 20 20 14 16 12 12 21 12 17
Rt-1 15 14 16 22 26 18 18 15 19 28 18 26
Сt-1 12 11 12 15 17 12 14 10 11 20 12 16

 

Задача 4

Динамика номинальной среднемесячной заработной платы одного работника области характеризуется следующими данными:

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тыс. руб. 3,2 3,1 3,5 3,5 3,7 4,0 4,1 4,0 4,1 4,2 4,3 5,4

 

Задание:

  1. Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию.
  2. Постройте линейное уравнение тренда. Дайте интерпретацию параметрам.
  3. С помощью критерия Дарбина – Уотсона сделайте выводы относительно автокорреляции в остатках в рассматриваемом уравнении.
  4. Дайте интервальный прогноз ожидаемого уровня номинальной заработной платы на январь следующего года.