Распродажа!

1,900.00₽ 1,100.00₽

Купить

Артикул: 37181022-5
Дисциплина

Эконометрика и экономико-математические методы
Направление

Математика
Тип работы

Контрольная
Год

2018
Категория:

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel

Текст ситуационной (практической) задачи № 1

Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохо-зяйство Накопления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2 домохо-зяйство Накопления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2
1 16,6 44,3 47,7 10 21,1 72,6 60,8
2 41,2 82,7 34,9 11 9,8 26,2 56,3
3 6,4 27,4 33,9 12 29,7 82,4 70
4 28,3 70,7 65,7 13 13,7 52,1 74,8
5 29,5 72,5 44,3 14 20,7 46,1 35,8
6 30,8 39,7 58,1 15 28,8 55,4 31,3
7 22,9 68,4 64,6 16 13,6 33,6 29,8
8 23,7 28 33,9 17 23,2 47,6 27,9
9 14,3 29,6 36 18 36,8 73,8 46,3

Требуется:

  1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
  2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
  3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
  4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
  5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
  6. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
  7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
  8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
  9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
  10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
  11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
  12. Для домохозйства с доходом 69,1 ден. ед. и стоимостью имущества 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
  13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Текст ситуационной (практической) задачи № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1992 – 2003 гг.

год объем платных услуг, млн. руб. год объем платных услуг, млн. руб.
1992 14,9 1998 20,2
1993 17,9 1999 19
1994 13,6 2000 21
1995 14,8 2001 20,6
1996 16,7 2002 25,9
1997 19,3 2003 24,2

Требуется:

  1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
  2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
  3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
  4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.

Тестовая часть

  1. Коэффициент регрессии изменяется в пределах:
  2. d) от -1 до 1.
  3. Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из…

с) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.

  1. Коэффициент регрессии значим, если:
  2. d) .
  3. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с т объясняющими переменными, построенного по п наблюдениям, рассчитывается по формуле:
  4. b) .
  5. Проверка на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия:

а) Дарбина-Уотсона.

  1. Автокорреляцией называется:

а) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;

  1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения:
  2. d) от -1 до 1.
  3. Корелограмма – 30

а) график автокорреляционной функции.

  1. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

а) .

  1. Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если

с) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.