1,900.00₽ 1,100.00₽
Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)
Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel
Текст ситуационной (практической) задачи № 1
Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
домохо-зяйство | Накопления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 | домохо-зяйство | Накопления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 |
1 | 16,6 | 44,3 | 47,7 | 10 | 21,1 | 72,6 | 60,8 |
2 | 41,2 | 82,7 | 34,9 | 11 | 9,8 | 26,2 | 56,3 |
3 | 6,4 | 27,4 | 33,9 | 12 | 29,7 | 82,4 | 70 |
4 | 28,3 | 70,7 | 65,7 | 13 | 13,7 | 52,1 | 74,8 |
5 | 29,5 | 72,5 | 44,3 | 14 | 20,7 | 46,1 | 35,8 |
6 | 30,8 | 39,7 | 58,1 | 15 | 28,8 | 55,4 | 31,3 |
7 | 22,9 | 68,4 | 64,6 | 16 | 13,6 | 33,6 | 29,8 |
8 | 23,7 | 28 | 33,9 | 17 | 23,2 | 47,6 | 27,9 |
9 | 14,3 | 29,6 | 36 | 18 | 36,8 | 73,8 | 46,3 |
Требуется:
- Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
- Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
- Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
- Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
- Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
- Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
- Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
- Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
- С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
- Для домохозйства с доходом 69,1 ден. ед. и стоимостью имущества 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
- Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Текст ситуационной (практической) задачи № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1992 – 2003 гг.
год | объем платных услуг, млн. руб. | год | объем платных услуг, млн. руб. |
1992 | 14,9 | 1998 | 20,2 |
1993 | 17,9 | 1999 | 19 |
1994 | 13,6 | 2000 | 21 |
1995 | 14,8 | 2001 | 20,6 |
1996 | 16,7 | 2002 | 25,9 |
1997 | 19,3 | 2003 | 24,2 |
Требуется:
- Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
- Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
- Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
- Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.
Тестовая часть
- Коэффициент регрессии изменяется в пределах:
- d) от -1 до 1.
- Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из…
с) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.
- Коэффициент регрессии значим, если:
- d) .
- Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с т объясняющими переменными, построенного по п наблюдениям, рассчитывается по формуле:
- b) .
- Проверка на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия:
а) Дарбина-Уотсона.
- Автокорреляцией называется:
а) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;
- Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения:
- d) от -1 до 1.
- Корелограмма – 30
а) график автокорреляционной функции.
- Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?
а) .
- Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если
с) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.