Распродажа!

1,900.00₽ 1,100.00₽

Купить

Артикул: 37181024
Дисциплина

Эконометрика и экономико-математические методы
Направление

Математика
Тип работы

Контрольная
Год

2018
Категория:

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel

Текст ситуационной (практической) задачи № 1

Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохо-зяйство Накопления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2 домохо-зяйство Накопления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2
1 19 37,7 47,2 12 19 72,9 64,6
2 39,5 82,6 34,3 13 25,9 30,6 49
3 14,7 26,5 30 14 33,3 86,6 63,6
4 22,8 72,2 69,9 15 15,1 48,1 72,4
5 34,3 73,5 45,2 16 21,6 52,5 44,8
6 12,4 37,6 61,9 17 27,4 46,7 23,5
7 19,4 68,9 65,4 18 14,9 39,5 21,8
8 15,1 29,2 33,6 19 24,4 53 26,4
9 10,8 28,4 30,6 20 34,3 76,9 49,2
10 26,5 68,8 38,8 21 37,5 76,5 43,8
11 33,8 73,2 4,2        

Требуется:

  1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
  2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
  3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
  4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
  5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
  6. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
  7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
  8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
  9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
  10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
  11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9
  12. Для домохозйства с доходом 60 ден. ед. и стоимостью имущества 48 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
  13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Текст ситуационной (практической) задачи № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2005 гг.

год объем платных услуг, млн. руб. год объем платных услуг, млн. руб.
1991 16,5 1999 18,8
1992 18,3 2000 19,5
1993 14,6 2001 19,5
1994 16 2002 21,5
1995 17,1 2003 23,6
1996 18,9 2004 23,3
1997 18,8 2005 20,7
1998 19,6    

Требуется:

  1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
  2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
  3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
  4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.

Тестовая часть

  1. Коэффициент детерминации показывает:

с) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.

  1. В линейной регрессии параметрами уравнения являются
  2. b) a и b
  3. Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:
  4. b) с ростом Х показатель Y растет.
  5. Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют
  6. b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель.
  7. Фиктивной переменной считают переменную, которая
  8. b) принимает значение 0 и 1.
  9. Причины автокорреляции остатков
  10. d) ошибки спецификации.
  11. В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедатичности:
  12. a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1.
  13. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?
  14. b) сезонная компонента.
  15. Автокорреляционная функция – это
  16. b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка.
  17. Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют

с) косвенный МНК.