Распродажа!
1,900.00₽ 1,100.00₽
Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)
Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel
Текст ситуационной (практической) задачи № 1
Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
домохо-зяйство | Накопления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 | домохо-зяйство | Накопления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 |
1 | 19 | 37,7 | 47,2 | 12 | 19 | 72,9 | 64,6 |
2 | 39,5 | 82,6 | 34,3 | 13 | 25,9 | 30,6 | 49 |
3 | 14,7 | 26,5 | 30 | 14 | 33,3 | 86,6 | 63,6 |
4 | 22,8 | 72,2 | 69,9 | 15 | 15,1 | 48,1 | 72,4 |
5 | 34,3 | 73,5 | 45,2 | 16 | 21,6 | 52,5 | 44,8 |
6 | 12,4 | 37,6 | 61,9 | 17 | 27,4 | 46,7 | 23,5 |
7 | 19,4 | 68,9 | 65,4 | 18 | 14,9 | 39,5 | 21,8 |
8 | 15,1 | 29,2 | 33,6 | 19 | 24,4 | 53 | 26,4 |
9 | 10,8 | 28,4 | 30,6 | 20 | 34,3 | 76,9 | 49,2 |
10 | 26,5 | 68,8 | 38,8 | 21 | 37,5 | 76,5 | 43,8 |
11 | 33,8 | 73,2 | 4,2 |
Требуется:
- Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
- Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
- Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
- Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
- Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
- Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
- Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
- Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
- С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9
- Для домохозйства с доходом 60 ден. ед. и стоимостью имущества 48 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
- Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Текст ситуационной (практической) задачи № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2005 гг.
год | объем платных услуг, млн. руб. | год | объем платных услуг, млн. руб. |
1991 | 16,5 | 1999 | 18,8 |
1992 | 18,3 | 2000 | 19,5 |
1993 | 14,6 | 2001 | 19,5 |
1994 | 16 | 2002 | 21,5 |
1995 | 17,1 | 2003 | 23,6 |
1996 | 18,9 | 2004 | 23,3 |
1997 | 18,8 | 2005 | 20,7 |
1998 | 19,6 |
Требуется:
- Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
- Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
- Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
- Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.
Тестовая часть
- Коэффициент детерминации показывает:
с) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.
- В линейной регрессии параметрами уравнения являются
- b) a и b
- Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:
- b) с ростом Х показатель Y растет.
- Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют
- b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель.
- Фиктивной переменной считают переменную, которая
- b) принимает значение 0 и 1.
- Причины автокорреляции остатков
- d) ошибки спецификации.
- В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедатичности:
- a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1.
- Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?
- b) сезонная компонента.
- Автокорреляционная функция – это
- b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка.
- Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют
с) косвенный МНК.