1,900.00₽ 1,100.00₽
Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)
Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel
Текст ситуационной (практической) задачи № 1
Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты ( в ден. ед.):
домохо-зяйство | Накоп-ления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 | домохо-зяйство | Накоп-ления, у | Доход, x1 | Стоимость имущества, x2 |
1 | 26,5 | 40,5 | 42,8 | 11 | 39,9 | 73,9 | 62,9 |
2 | 48,4 | 75 | 26,6 | 12 | 26,6 | 32,2 | 48,5 |
3 | 15,5 | 26,7 | 34,4 | 13 | 42,9 | 86,3 | 67,1 |
4 | 30,6 | 71,1 | 65,8 | 14 | 30,8 | 55 | 70,6 |
5 | 32 | 74,1 | 39,2 | 15 | 38,1 | 53,9 | 43,2 |
6 | 25,3 | 35,5 | 55 | 16 | 37,8 | 55,4 | 22,6 |
7 | 20,9 | 61,6 | 63,6 | 17 | 27,5 | 38,5 | 21,8 |
8 | 38,3 | 36,4 | 26 | 18 | 35,6 | 45,1 | 23,1 |
9 | 24,6 | 30,6 | 27,9 | 19 | 49,7 | 76,2 | 42 |
10 | 44,1 | 67,6 | 30,7 |
Требуется:
- Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
- Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
- Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
- Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
- Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
- Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
- Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
- Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
- Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
- С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
- Для домохозйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
- Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Текст ситуационной (практической) задачи № 2
Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2009 гг.
год | объем платных услуг, млн. руб. | год | объем платных услуг, млн. руб. |
1991 | 51,3 | 2001 | 18,7 |
1992 | 18,1 | 2002 | 20,2 |
1993 | 13 | 2003 | 19,5 |
1994 | 14,6 | 2004 | 22,7 |
1995 | 16,5 | 2005 | 24,1 |
1996 | 19,1 | 2006 | 23 |
1997 | 20 | 2007 | 21,3 |
1998 | 19,8 | 2008 | 26,9 |
1999 | 19,4 | 2009 | 26,7 |
2000 | 18,8 |
Требуется:
- Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
- Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
- Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
- Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукци на 2011 г. с надежностью 0,95.
Тестовая часть
- Статистика Фишера для уравнения регрессии вычисляется по формуле:
- d)
- Коэффициент уравнения линейной парной регрессии показывает:
с) на сколько единиц в среднем изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;
- -статистика для проверки статистической значимости коэффициента регрессии равна:
с) отношению истинного значения коэффициента к его стандартной ошибке.
- Модель множественной регрессии – это:
- b) модель, отражающая влияние на результирующий показатель нескольких факторов.
- Значение частичного коэффициента корреляции между одним из факторов и результирующей переменной равно 0,8. Это значит, что:
а) указанный фактор существенно влияет на результирующую переменную является влиянием остальных факторов.
- При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедатичности рассчитывается:
а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена для х и е.
- Значение статистики Дарбина-Уотсонса может лежать только в интервале:
с) от 0 до 4.
- Аддитивная модель содержит компоненты в виде
а) слагаемых.
- Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?
- d) случайная компонента.
- Модель денежного рынка
где – процентная ставка, – ВВП, – денежная масса, – внутренние инвестиции является:
а) системой идентифицируемых уравнений.