Практическая работа по Эконометрике. Вариант 7

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel

Текст ситуационной (практической) задачи № 1

Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты ( в ден. ед.):

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ². Сравнить полученные результаты.

Текст ситуационной (практической) задачи № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2009 гг.

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукци на 2011 г. с надежностью 0,95.

Тестовая часть

1. Статистика Фишера для уравнения регрессии вычисляется по формуле:
2. d)
3. Коэффициент уравнения линейной парной регрессии показывает:

с) на сколько единиц в среднем изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

3. -статистика для проверки статистической значимости коэффициента регрессии равна:

с) отношению истинного значения коэффициента к его стандартной ошибке.

4. Модель множественной регрессии – это:
5. b) модель, отражающая влияние на результирующий показатель нескольких факторов.
6. Значение частичного коэффициента корреляции между одним из факторов и результирующей переменной равно 0,8. Это значит, что:

а) указанный фактор существенно влияет на результирующую переменную является влиянием остальных факторов.

6. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедатичности рассчитывается:

а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена для х и е.

7. Значение статистики Дарбина-Уотсонса может лежать только в интервале:

с) от 0 до 4.

8. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

а) слагаемых.

9. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?
10. d) случайная компонента.
11. Модель денежного рынка

где – процентная ставка, – ВВП, – денежная масса, – внутренние инвестиции является:

а) системой идентифицируемых уравнений.