Распродажа!

1,900.00 1,100.00

Купить

Артикул: 37181022-4
Дисциплина

Эконометрика и экономико-математические методы

Направление

Математика

Тип работы

Контрольная

Год

2018

Категория:

Чтобы узнать наличие других готовых вариантов или заказать авторское
решение Вашей работы со скидкой – перейдите по кнопке “Купить” и
нажмите “Связаться” (указывайте артикул работы)

Готовое решение включает в себя два файла: MS Word и MS Excel

Текст ситуационной (практической) задачи № 1

Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты ( в ден. ед.):

домохо-зяйство Накоп-ления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2 домохо-зяйство Накоп-ления, у Доход, x1 Стоимость имущества, x2
1 26,5 40,5 42,8 11 39,9 73,9 62,9
2 48,4 75 26,6 12 26,6 32,2 48,5
3 15,5 26,7 34,4 13 42,9 86,3 67,1
4 30,6 71,1 65,8 14 30,8 55 70,6
5 32 74,1 39,2 15 38,1 53,9 43,2
6 25,3 35,5 55 16 37,8 55,4 22,6
7 20,9 61,6 63,6 17 27,5 38,5 21,8
8 38,3 36,4 26 18 35,6 45,1 23,1
9 24,6 30,6 27,9 19 49,7 76,2 42
10 44,1 67,6 30,7

Требуется:

  1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
  2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
  3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
  4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
  5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
  6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
  7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
  8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
  9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
  10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным )общим) коэффициентом детерминации.
  11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
  12. Для домохозйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
  13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

Текст ситуационной (практической) задачи № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2009 гг.

год объем платных услуг, млн. руб. год объем платных услуг, млн. руб.
1991 51,3 2001 18,7
1992 18,1 2002 20,2
1993 13 2003 19,5
1994 14,6 2004 22,7
1995 16,5 2005 24,1
1996 19,1 2006 23
1997 20 2007 21,3
1998 19,8 2008 26,9
1999 19,4 2009 26,7
2000 18,8

Требуется:

  1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
  2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
  3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
  4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукци на 2011 г. с надежностью 0,95.

Тестовая часть

  1. Статистика Фишера для уравнения регрессии вычисляется по формуле:
  2. d)
  3. Коэффициент уравнения линейной парной регрессии показывает:

с) на сколько единиц в среднем изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

  1. -статистика для проверки статистической значимости коэффициента регрессии равна:

с) отношению истинного значения коэффициента к его стандартной ошибке.

  1. Модель множественной регрессии – это:
  2. b) модель, отражающая влияние на результирующий показатель нескольких факторов.
  3. Значение частичного коэффициента корреляции между одним из факторов и результирующей переменной равно 0,8. Это значит, что:

а) указанный фактор существенно влияет на результирующую переменную является влиянием остальных факторов.

  1. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедатичности рассчитывается:

а) коэффициент ранговой корреляции Спирмена для х и е.

  1. Значение статистики Дарбина-Уотсонса может лежать только в интервале:

с) от 0 до 4.

  1. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

а) слагаемых.

  1. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?
  2. d) случайная компонента.
  3. Модель денежного рынка

 

где – процентная ставка, – ВВП, – денежная масса, – внутренние инвестиции является:

а) системой идентифицируемых уравнений.