Распродажа!

1,000.00 0.00

Купить

Артикул: 3720004
Год

2020

Категории: ,

Финансовая математика. Решение экзаменационного варианта

(финансовый университет при Правительстве РФ, зима 2020).

Хочешь также?

– заказывай помощь на экзамене

Вконтакте

WhatsApp

Нажми, чтобы просмотреть бесплатное решение этого билета

Билет №30

1. Номинальная учетная ставка равна 12%. При этом проценты начисляются ежеквартально. Найти эффективную учетную ставку.

2. Три платежа: 135000, 325000 и 315000 руб., произведенные в начале третьего, начале четвертого периодов и в конце пятого, соответственно, заменить двумя платежами в конце шестого и седьмого периодов. при этом первый платеж в три раза больше второго. Годовая ставка сложных процентов равна 10%.

3. Найти сложную процентную ставку, эквивалентную непрерывной ставке 8%.

4. Замените единовременный платеж 345000 руб. в момент времени t=4; р-срочной рентой постнумерандо с параметрами R1: n1=5;i=10%; p=6. Процентная ставка для всех платежей одинакова и равна i=15%.

5. Текущая цена актива равна 6000 руб. В рамках однопериодной модели ценообразования вычислите текущую стоимость годового пут опциона на этот актив, цена исполнения которого 5800 руб. Волатильность актива равна 20% годовых. Процентная ставка постоянна, начисляется непрерывно и равна 6% годовых. Чему равна искомая стоимость опциона?

6. Риск портфеля минимального риска из двух независимых бумаг (0,2;х), (0,4;0,8) равен 0,4 (первая цифра – доходность ценной бумаги, вторая – ее риск). Найти риск первой бумаги, портфель минимального риска и его доходность.

Посмотреть другие решения на экзамене
Посмотреть другие задания по Финансовой математике