1,500.00₽
Занятие 5.
Автокорреляция ошибок модели.
№ 1. Для данных из задачи № 1 предыдущего занятия:
а) построить оценку коэффициента авторегрессии методом Хилдрета-Лу,
б) построить оценку коэффициента авторегрессии методом Кохрейна-Оркатта,
в) для любой из этих оценок построить модель обобщенным МНК,
г) построить модель, используя процедуру Дарбина.
№ 2. Для данных из задачи № 1:
а) модель, построенную после исключения автокорреляции первого порядка, повторно
исследовать на наличие автокорреляции (выявление автокорреляции остатков высших порядков),
б) построить модель при наличии автокорреляции второго порядка, используя процедуру Дарбина.
№ 3. (Д/з) Для выбранных данных из задачи № 5 предыдущего занятия выполнить задания № 1 и № 2 с использованием любого из эконометрических пакетов («Статистика», «SPSS», «EViews», статистические подпакеты систем «MathCad», «Maple»).