1,500.00₽
Занятие 4.
Гетероскедастичность модели. Автокорреляция ошибок модели.
№ 1. Построить регрессию для данных из задачи № 1 предыдущего занятия:
а) с использованием ВМНК,
б) считая, что дисперсия ошибок модели принимает два различных значения,
в) считая, что дисперсия ошибок модели пропорциональна некоторой независимой переменной.
№ 2. (Д/з) Построить регрессию для данных из задачи № 1 предыдущего занятия с использованием ОМНК (применить эконометрические пакеты).
№ 3. Провести исследование модели на автокорреляцию остатков (данные взять из [2] п. V.2):
а) исследовать модель методом Дарбина-Уотсона,
б) получить оценку коэффициента автокорреляции первого порядка из остатков модели,
в) исследовать коэффициент автокорреляции первого порядка (тест Стьюдента),
г) использовать преобразование Фишера для коэффициента автокорреляции и исследовать его.
№ 4. Провести исследование модели с лаговой зависимой переменной на автокорреляцию остатков (данные взять из [2] п. V.2):
а) исследовать модель методом Дарбина-Уотсона,
б) исследовать модель методом Дарбина.
№ 5. (Д/з) Выполнить задания из № 3 для новых статистических данные ([2, 9-11] см. п. V.2) с использованием любого из эконометрических пакетов («Статистика», «SPSS», «EViews», статистические подпакеты систем «MathCad», «Maple»).