100.00

Купить

Артикул: 3981
Дисциплина

Финансовая математика

Год

2021

Категория:

Даны ценные бумаги трех видов с ожидаемыми доходностями

и ковариационная матрица

.

Найти уравнение минимальной границы, портфель с минимальным риском и его характеристики.

  1. Найти обратную матрицу.
  2. Определить значения параметров .
  3. Определить уравнение минимальной границы.
  4. Определить ожидаемую доходность
  5. Определить доли активов в данном портфеле.